PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

DOCT и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOCT и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT и BAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.95%12.50%8.28%16.13%-5.27%6.89%145.69%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

DOCT

1 день
1.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.52%
1 год
13.24%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FFEBDOCT с NAPRDOCT с BUFQDOCT с FBUF
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий DOCT и BAPR

DOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

DOCT vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCTBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.99

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.74

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.15

11.59

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCTBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.29

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.75

-0.25

Корреляция

Корреляция между DOCT и BAPR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и BAPR

Ни DOCT, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCT и BAPR

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCTBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-23.91%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-9.19%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-15.58%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

0.00%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-2.66%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.38%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и BAPR

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) составляет 2.75%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что DOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCTBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.45%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

4.26%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.96%

11.90%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

11.54%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.33%

13.25%

+36.08%