PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с LITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с LITE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOCS (Doximity, Inc.) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while LITE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, DOCS returned -14.86%/yr vs 158.28%/yr for LITE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 150.02%.

DOCS

1 день
0.10%
1 месяц
-14.32%
С начала года
-54.74%
6 месяцев
-54.30%
1 год
-64.81%
3 года*
-14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

LITE

1 день
3.59%
1 месяц
-10.56%
С начала года
150.02%
6 месяцев
184.13%
1 год
977.85%
3 года*
158.28%
5 лет*
62.72%
10 лет*
43.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCS и LITE

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-54.74%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		150.02%339.06%60.15%0.48%-50.68%30.66%

Correlation

The correlation between DOCS and LITE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.26

The correlation between DOCS and LITE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$3.91B

LITE:

$88.65B

EPS

DOCS:

$0.98

LITE:

$5.26

Коэффициент P/E

DOCS:

20.35

LITE:

175.08

Коэффициент P/S

DOCS:

6.19

LITE:

30.95

Коэффициент P/B

DOCS:

4.11

LITE:

29.82

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$644.86M

LITE:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$574.54M

LITE:

$938.50M

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$245.76M

LITE:

$470.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с MU

Доходность на риск

DOCS vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOCSLITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
11.43

-12.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
5.42

-7.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.71

-1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

34.43

-35.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

126.26

-127.69

DOCS vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 11.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOCS и LITE

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и LITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-66.89%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-28.70%

-47.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-50.63%

-27.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.36%

-12.49%

-67.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.18%

-23.57%

-33.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.49%

7.81%

+37.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и LITE

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с Lumentum Holdings Inc. (LITE) с волатильностью 28.12%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.57%

28.12%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.93%

69.73%

-24.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.14%

86.47%

-32.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.07%

59.94%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.07%

56.62%

+13.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и LITE

Ни DOCS, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
145.37M
808.40M
(DOCS) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и LITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и Lumentum Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
86.7%
44.2%
Активы портфеля
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

Часто задаваемые вопросы

DOCS and LITE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (29.57%) compared to LITE (28.12%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs LITE's -66.89%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.43 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и LITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор