Сравнение DNVYX с VPMCX
DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, DNVYX returned 14.84%/yr vs 16.88%/yr for VPMCX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. DNVYX charges 0.67%/yr vs 0.35%/yr for VPMCX.
Доходность
Сравнение доходности DNVYX и VPMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNVYX показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 25.06%. За последние 10 лет акции DNVYX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 14.84% против 16.88% соответственно.
DNVYX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 34.13%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 14.84%
- Всё время*
- 10.34%
VPMCX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 19.43%
- С начала года
- 25.06%
- 1 год
- 50.56%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 16.88%
- Всё время*
- 15.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DNVYX и VPMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 16.06% | 27.17% | 31.80% | 30.49% | -17.34% | 12.74% | 11.68% | 31.35% | -12.79% | 22.51% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 25.06% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
Correlation
The correlation between DNVYX and VPMCX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1996 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between DNVYX and VPMCX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNVYX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск
DNVYX
VPMCX
Сравнение DNVYX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNVYX | VPMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.46 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 4.30 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.14 | 15.80 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNVYX и VPMCX
Максимальная просадка DNVYX за все время составила -58.41%, что больше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNVYX и VPMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNVYX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.41% | -50.45% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -11.73% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -20.56% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -25.25% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | -32.65% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.15% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -7.39% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.19% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNVYX и VPMCX
Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) составляет 2.90%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что DNVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNVYX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 6.44% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 16.29% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 19.14% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 18.84% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 19.41% | +1.62% |
Сравнение комиссий DNVYX и VPMCX
DNVYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNVYX и VPMCX
Дивидендная доходность DNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности VPMCX в 13.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 9.15% | 11.15% | 31.98% | 7.88% | 7.54% | 21.48% | 5.93% | 7.63% | 23.81% | 8.39% | 12.88% | 22.87% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 13.08% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
DNVYX and VPMCX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPMCX has higher volatility (6.44%) compared to DNVYX (2.90%). In terms of maximum drawdown, DNVYX dropped -58.41% vs VPMCX's -50.45%.
DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNVYX и VPMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор