PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNVYX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNVYX с SWLGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. DNVYX is actively managed, while SWLGX is passively managed. Over the past 5 years, DNVYX returned 12.97%/yr vs 15.39%/yr for SWLGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DNVYX charges 0.67%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности DNVYX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNVYX показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 7.13%.

DNVYX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.32%
С начала года
10.56%
6 месяцев
13.42%
1 год
32.81%
3 года*
28.92%
5 лет*
12.97%
10 лет*
14.60%

SWLGX

1 день
-1.37%
1 месяц
5.09%
С начала года
7.13%
6 месяцев
6.28%
1 год
25.25%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNVYX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		10.56%27.17%31.80%30.49%-17.34%12.74%11.68%31.35%-12.79%1.04%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		7.13%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between DNVYX and SWLGX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.77

The correlation between DNVYX and SWLGX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis New York Venture Fund Class Y

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с DNVYX:
DNVYX с AULDXDNVYX с ONERXDNVYX с BBLIXDNVYX с AMRGXDNVYX с PROVXDNVYX с FSSKXDNVYX с GQEPX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

DNVYX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNVYX
Ранг доходности на риск DNVYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNVYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNVYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNVYX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNVYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNVYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNVYX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNVYXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.67

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.29

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

1.60

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

5.38

+10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNVYX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNVYX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNVYX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNVYXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.67

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DNVYX и SWLGX

Максимальная просадка DNVYX за все время составила -58.41%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNVYX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNVYXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.41%

-32.69%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-16.16%

+8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-23.30%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.96%

-32.69%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.73%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-7.05%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.80%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DNVYX и SWLGX

Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) составляет 2.79%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что DNVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNVYXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.67%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

11.67%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

15.46%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

21.50%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

22.68%

-1.56%

Сравнение комиссий DNVYX и SWLGX

DNVYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNVYX и SWLGX

Дивидендная доходность DNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности SWLGX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		10.09%11.15%31.98%7.88%7.54%21.48%5.93%7.63%23.81%8.39%12.88%22.87%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.43%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DNVYX and SWLGX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLGX has higher volatility (3.67%) compared to DNVYX (2.79%). In terms of maximum drawdown, DNVYX dropped -58.41% vs SWLGX's -32.69%.

DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNVYX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор