PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNVYX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNVYX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

DNVYX - это активно управляемый фонд от Davis Advisors. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DNVYX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNVYX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		-0.03%27.17%31.80%30.49%-17.34%12.74%11.68%31.35%-12.79%1.04%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, DNVYX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

DNVYX

1 день
2.32%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
7.66%
1 год
24.50%
3 года*
27.33%
5 лет*
12.07%
10 лет*
14.16%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis New York Venture Fund Class Y

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с DNVYX:
DNVYX с SFLNXDNVYX с PROVXDNVYX с AMRGXDNVYX с BBLIXDNVYX с FCGSXDNVYX с IOLZXDNVYX с ONERX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий DNVYX и SWLGX

DNVYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

DNVYX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNVYX
Ранг доходности на риск DNVYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNVYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNVYX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNVYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNVYX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNVYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNVYX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNVYXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.83

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.35

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.17

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

4.02

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNVYX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNVYX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNVYX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNVYXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.83

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.70

-0.21

Корреляция

Корреляция между DNVYX и SWLGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNVYX и SWLGX

Дивидендная доходность DNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		11.15%11.15%31.98%7.88%7.54%21.48%5.93%7.63%23.81%8.39%12.88%22.87%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DNVYX и SWLGX

Максимальная просадка DNVYX за все время составила -58.41%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNVYX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNVYXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.41%

-32.69%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-16.16%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.39%

-32.69%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-13.03%

+7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-7.13%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.69%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DNVYX и SWLGX

Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) составляет 4.91%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что DNVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNVYXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.73%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

12.40%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

22.57%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

21.52%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

22.81%

-1.66%