PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DNVYX с BGGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNVYX с BGGSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) and BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DNVYX returned 14.65%/yr vs -4.37%/yr for BGGSX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DNVYX charges 0.67%/yr vs 0.75%/yr for BGGSX.

Доходность

Сравнение доходности DNVYX и BGGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNVYX показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у BGGSX с доходностью -1.48%.

DNVYX

1 день
1.02%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
10.82%
С начала года
13.69%
1 год
29.36%
3 года*
27.48%
5 лет*
14.65%
10 лет*
14.83%

BGGSX

1 день
0.67%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
-1.27%
С начала года
-1.48%
1 год
-3.17%
3 года*
13.64%
5 лет*
-4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNVYX и BGGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		13.69%27.17%31.80%30.49%-17.34%12.74%11.68%31.35%-12.79%16.06%
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-1.48%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%

Correlation

The correlation between DNVYX and BGGSX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.64

The correlation between DNVYX and BGGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis New York Venture Fund Class Y

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Часто сравнивают с DNVYX:
DNVYX с AULDXDNVYX с ONERXDNVYX с AMRGXDNVYX с FSSKXDNVYX с BBLIXDNVYX с BPTRXDNVYX с PROVX
Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с SPYBGGSX с BGELXBGGSX с FSELXBGGSX с ATT.L

Доходность на риск

DNVYX vs. BGGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNVYX
Ранг доходности на риск DNVYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNVYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNVYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNVYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNVYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNVYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNVYX c BGGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNVYXBGGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
-0.11

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
0.00

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.00

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

-0.10

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

-0.19

+14.57

DNVYX vs. BGGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNVYX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа BGGSX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNVYX и BGGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNVYX и BGGSX

Максимальная просадка DNVYX за все время составила -58.41%, что меньше максимальной просадки BGGSX в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNVYX и BGGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNVYXBGGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.41%

-68.76%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-26.08%

+18.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-30.87%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-67.71%

+37.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.98%

+27.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-25.23%

+15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

12.77%

-10.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DNVYX и BGGSX

Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) составляет 2.88%, в то время как у Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что DNVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNVYXBGGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

7.17%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

17.76%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

22.50%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

35.26%

-13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

32.10%

-11.08%

Сравнение комиссий DNVYX и BGGSX

DNVYX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BGGSX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNVYX и BGGSX

Дивидендная доходность DNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, тогда как BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%0.00%0.00%0.00%
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		9.34%11.15%31.98%7.88%7.54%21.48%5.93%7.63%23.81%8.39%12.88%22.87%

Часто задаваемые вопросы

DNVYX and BGGSX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGGSX has higher volatility (7.17%) compared to DNVYX (2.88%). In terms of maximum drawdown, DNVYX dropped -58.41% vs BGGSX's -68.76%.

DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNVYX и BGGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор