PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNUT с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNUT с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Krispy Kreme, Inc. (DNUT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DNUT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Krispy Kreme, Inc. (DNUT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNUT и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
DNUT
Krispy Kreme, Inc.		-15.92%-59.02%-33.44%47.72%-44.93%-9.66%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, DNUT показывает доходность -15.92%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

DNUT

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-15.92%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-29.88%
3 года*
-39.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Krispy Kreme, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DNUT:
DNUT с SPYDNUT с BROSDNUT с TMUSDNUT с TQQQDNUT с LMTDNUT с BYNDDNUT с OPEN
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

DNUT vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNUT
Ранг доходности на риск DNUT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNUT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNUT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNUT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNUT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNUT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNUT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Krispy Kreme, Inc. (DNUT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNUTSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.88

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.32

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.05

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

3.55

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNUT vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNUT на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNUT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNUTSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.88

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.84

-1.38

Корреляция

Корреляция между DNUT и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNUT и SCHD

Дивидендная доходность DNUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNUT
Krispy Kreme, Inc.		1.04%1.74%1.41%0.93%1.36%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DNUT и SCHD

Максимальная просадка DNUT за все время составила -87.18%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNUT и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

DNUTSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.18%

-33.37%

-53.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.66%

-12.74%

-34.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.15%

-3.43%

-79.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.21%

-3.34%

-42.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.00%

3.75%

+25.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DNUT и SCHD

Krispy Kreme, Inc. (DNUT) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DNUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNUTSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

2.33%

+14.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.67%

7.96%

+40.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.82%

15.69%

+64.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.24%

14.40%

+43.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.24%

16.70%

+41.54%