Сравнение DNUT с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Krispy Kreme, Inc. (DNUT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DNUT и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DNUT и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNUT Krispy Kreme, Inc. | -15.92% | -59.02% | -33.44% | 47.72% | -44.93% | -9.66% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 8.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DNUT показывает доходность -15.92%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
DNUT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -15.92%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -29.88%
- 3 года*
- -39.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNUT vs. JEPI — Ранг доходности на риск
DNUT
JEPI
Сравнение DNUT c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Krispy Kreme, Inc. (DNUT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNUT | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.61 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.95 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.79 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 3.83 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNUT | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.61 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 1.04 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между DNUT и JEPI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNUT и JEPI
Дивидендная доходность DNUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNUT Krispy Kreme, Inc. | 1.04% | 1.74% | 1.41% | 0.93% | 1.36% | 0.18% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок DNUT и JEPI
Максимальная просадка DNUT за все время составила -87.18%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNUT и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DNUT | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.18% | -13.71% | -73.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.66% | -10.28% | -37.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.15% | -4.53% | -78.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -2.07% | -44.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.00% | 2.12% | +26.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNUT и JEPI
Krispy Kreme, Inc. (DNUT) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что DNUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DNUT | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 3.90% | +13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.67% | 6.36% | +42.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.82% | 13.24% | +66.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.24% | 11.06% | +47.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.24% | 10.88% | +47.36% |