Сравнение DNUT с TMUS
DNUT (Krispy Kreme, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. DNUT operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, DNUT returned -39.65%/yr vs 13.09%/yr for TMUS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNUT и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNUT показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -9.72%.
DNUT
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- -17.91%
- 6 месяцев
- -23.96%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- -39.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMUS
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -24.20%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение доходности по годам DNUT и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNUT Krispy Kreme, Inc. | -17.91% | -59.02% | -33.44% | 47.72% | -44.93% | -9.66% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -9.72% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -20.20% |
Correlation
The correlation between DNUT and TMUS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between DNUT and TMUS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DNUT:
$567.66M
TMUS:
$199.97B
DNUT:
-$2.95
TMUS:
$9.41
DNUT:
0.37
TMUS:
2.25
DNUT:
0.90
TMUS:
3.58
DNUT:
$1.51B
TMUS:
$90.53B
DNUT:
$208.21M
TMUS:
$34.92B
DNUT:
-$299.73M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNUT vs. TMUS — Ранг доходности на риск
DNUT
TMUS
Сравнение DNUT c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Krispy Kreme, Inc. (DNUT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNUT | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.85 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.85 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.40 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNUT | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.97 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.20 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок DNUT и TMUS
Максимальная просадка DNUT за все время составила -87.18%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNUT и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNUT | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.18% | -86.29% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.87% | -28.62% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.87% | -31.99% | -52.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.54% | -31.99% | -51.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -25.95% | -21.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.37% | 17.33% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNUT и TMUS
Krispy Kreme, Inc. (DNUT) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что DNUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNUT | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 6.53% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 19.07% | +24.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.12% | 24.92% | +47.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.96% | 23.85% | +34.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.96% | 26.07% | +31.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNUT и TMUS
DNUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNUT Krispy Kreme, Inc. | 0.00% | 1.74% | 1.41% | 0.93% | 1.36% | 0.18% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.17% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNUT и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Krispy Kreme, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNUT и TMUS
DNUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krispy Kreme, Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.70M при выручке в 367.03M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DNUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krispy Kreme, Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.00K при выручке в 367.03M, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
DNUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krispy Kreme, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.78M при выручке в 367.03M, что соответствует чистой рентабельности -6.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
DNUT and TMUS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNUT has higher volatility (11.31%) compared to TMUS (6.53%). In terms of maximum drawdown, DNUT dropped -87.18% vs TMUS's -86.29%.
DNUT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNUT и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор