PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNUT с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNUT с TMUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DNUT (Krispy Kreme, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. DNUT operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, DNUT returned -35.47%/yr vs 12.49%/yr for TMUS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNUT и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Krispy Kreme, Inc. (DNUT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNUT показывает доходность -7.21%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -10.04%.

DNUT

1 день
8.12%
1 месяц
14.07%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-12.03%
1 год
43.46%
3 года*
-35.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMUS

1 день
-2.05%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-19.85%
3 года*
12.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNUT и TMUS

2026 (YTD)20252024202320222021
DNUT
Krispy Kreme, Inc.		-7.21%-59.02%-33.44%47.72%-44.93%16.39%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-10.04%-6.58%39.70%15.02%20.71%-19.92%

Correlation

The correlation between DNUT and TMUS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.15

The correlation between DNUT and TMUS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNUT:

$641.63M

TMUS:

$199.24B

EPS

DNUT:

-$2.95

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/S

DNUT:

0.42

TMUS:

2.24

Коэффициент P/B

DNUT:

1.02

TMUS:

3.57

Общая выручка (12 мес.)

DNUT:

$1.51B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNUT:

$208.21M

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

DNUT:

-$299.73M

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Krispy Kreme, Inc.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с DNUT:
DNUT с SPYDNUT с BROSDNUT с TQQQDNUT с SCHDDNUT с LMTDNUT с BYNDDNUT с OPEN
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

DNUT vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNUT
Ранг доходности на риск DNUT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNUT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNUT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNUT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNUT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNUT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNUT c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Krispy Kreme, Inc. (DNUT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNUTTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.80

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-1.08

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.88

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.66

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

-1.08

+3.08

DNUT vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNUT на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNUT и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNUT и TMUS

Максимальная просадка DNUT за все время составила -87.18%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNUT и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNUTTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.18%

-86.29%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.87%

-30.37%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.87%

-33.65%

-51.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.40%

-32.24%

-49.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.81%

-25.97%

-21.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.81%

18.46%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DNUT и TMUS

Krispy Kreme, Inc. (DNUT) имеет более высокую волатильность в 19.70% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что DNUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNUTTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.70%

7.80%

+11.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.66%

19.46%

+26.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.50%

24.86%

+48.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.63%

23.99%

+35.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.63%

26.04%

+33.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNUT и TMUS

DNUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DNUT
Krispy Kreme, Inc.		0.00%1.74%1.41%0.93%1.36%0.18%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.18%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNUT и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Krispy Kreme, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
367.03M
23.11B
(DNUT) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DNUT и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Krispy Kreme, Inc. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
75.9%
0
Активы портфеля
DNUT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krispy Kreme, Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.70M при выручке в 367.03M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DNUT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krispy Kreme, Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.00K при выручке в 367.03M, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

DNUT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krispy Kreme, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.78M при выручке в 367.03M, что соответствует чистой рентабельности -6.2%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

DNUT and TMUS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNUT has higher volatility (19.70%) compared to TMUS (7.80%). In terms of maximum drawdown, DNUT dropped -87.18% vs TMUS's -86.29%.

DNUT currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNUT и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор