Сравнение DNUT с TMUS
DNUT (Krispy Kreme, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. DNUT operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, DNUT returned -26.84%/yr vs 6.18%/yr for TMUS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNUT и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNUT показывает доходность -15.17%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -4.04%.
DNUT
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -11.43%
- 6 месяцев
- -7.71%
- С начала года
- -15.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- -38.98%
- 5 лет*
- -26.84%
- 10 лет*
- —
TMUS
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- -4.04%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам DNUT и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNUT Krispy Kreme, Inc. | -15.17% | -59.02% | -33.44% | 47.72% | -44.93% | 16.39% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -4.04% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -19.92% |
Correlation
The correlation between DNUT and TMUS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between DNUT and TMUS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DNUT:
$587.88M
TMUS:
$208.70B
DNUT:
-$2.95
TMUS:
$9.45
DNUT:
0.39
TMUS:
2.38
DNUT:
0.93
TMUS:
3.80
DNUT:
$1.51B
TMUS:
$90.53B
DNUT:
$208.21M
TMUS:
$34.92B
DNUT:
-$299.73M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNUT vs. TMUS — Ранг доходности на риск
DNUT
TMUS
Сравнение DNUT c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Krispy Kreme, Inc. (DNUT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNUT | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.42 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -0.72 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNUT и TMUS
Максимальная просадка DNUT за все время составила -87.18%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNUT и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNUT | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.18% | -86.29% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.87% | -34.02% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.87% | -37.13% | -47.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.81% | -37.13% | -48.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.00% | -27.72% | -55.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -25.98% | -22.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | 19.71% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNUT и TMUS
Krispy Kreme, Inc. (DNUT) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что DNUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNUT | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 10.65% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.97% | 20.93% | +25.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | 26.18% | +45.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.82% | 24.33% | +33.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.53% | 26.16% | +33.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNUT и TMUS
DNUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNUT Krispy Kreme, Inc. | 0.00% | 1.74% | 1.41% | 0.93% | 1.36% | 0.18% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.04% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNUT и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Krispy Kreme, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNUT и TMUS
DNUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Krispy Kreme, Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.70M при выручке в 367.03M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DNUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Krispy Kreme, Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.00K при выручке в 367.03M, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
DNUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Krispy Kreme, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.78M при выручке в 367.03M, что соответствует чистой рентабельности -6.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
DNUT and TMUS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNUT has higher volatility (16.15%) compared to TMUS (10.65%). In terms of maximum drawdown, DNUT dropped -87.18% vs TMUS's -86.29%.
DNUT currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNUT и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор