Сравнение DNOW с LLY
DNOW (NOW Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. DNOW operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DNOW returned -2.87%/yr vs 32.66%/yr for LLY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOW и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOW показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции DNOW уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -2.87% против 32.66% соответственно.
DNOW
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -6.70%
- 1 год
- -10.18%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- -2.87%
LLY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 32.66%
Сравнение доходности по годам DNOW и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOW NOW Inc. | -0.15% | 1.84% | 14.93% | -10.87% | 48.71% | 18.94% | -36.12% | -3.44% | 5.53% | -46.12% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.72% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between DNOW and LLY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2014 г. | 0.10 |
The correlation between DNOW and LLY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DNOW:
$2.46B
LLY:
$966.48B
DNOW:
-$1.02
LLY:
$28.14
DNOW:
0.54
LLY:
13.41
DNOW:
1.15
LLY:
30.98
DNOW:
$3.40B
LLY:
$72.25B
DNOW:
$532.00M
LLY:
$59.75B
DNOW:
-$121.00M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOW vs. LLY — Ранг доходности на риск
DNOW
LLY
Сравнение DNOW c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NOW Inc. (DNOW) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNOW | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.90 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 4.73 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNOW | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.19 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.26 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 1.09 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.57 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок DNOW и LLY
Максимальная просадка DNOW за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOW и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOW | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -68.24% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -23.64% | -10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.78% | -34.48% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -34.48% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.46% | -34.48% | -47.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -4.26% | -60.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.61% | -19.22% | -42.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 9.49% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOW и LLY
Текущая волатильность для NOW Inc. (DNOW) составляет 7.85%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что DNOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOW | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 9.16% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 26.81% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 37.88% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.71% | 32.79% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 30.14% | +18.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOW и LLY
DNOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOW NOW Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOW и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NOW Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNOW и LLY
DNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NOW Inc. сообщила о валовой прибыли в 193.00M при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
DNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NOW Inc. сообщила об операционной прибыли в -50.00M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности -4.2%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
DNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NOW Inc. сообщила о чистой прибыли в -44.00M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
DNOW and LLY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.16%) compared to DNOW (7.85%). In terms of maximum drawdown, DNOW dropped -89.06% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOW и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор