PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOW с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNOW с VEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNOW (NOW Inc.) is a stock, while VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Over the past 10 years, DNOW returned -2.87%/yr vs 9.94%/yr for VEU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNOW и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NOW Inc. (DNOW) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNOW показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции DNOW уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: -2.87% против 9.94% соответственно.

DNOW

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-6.70%
1 год
-10.18%
3 года*
11.17%
5 лет*
3.55%
10 лет*
-2.87%

VEU

1 день
-0.98%
1 месяц
5.07%
С начала года
14.60%
6 месяцев
17.34%
1 год
32.37%
3 года*
19.62%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNOW и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNOW
NOW Inc.		-0.15%1.84%14.93%-10.87%48.71%18.94%-36.12%-3.44%5.53%-46.12%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between DNOW and VEU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2014 г.

0.42

The correlation between DNOW and VEU shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NOW Inc.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с DNOW:
DNOW с TAYDDNOW с AMZNDNOW с VOODNOW с LLYDNOW с ETNDNOW с REVGDNOW с CLF
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

DNOW vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOW
Ранг доходности на риск DNOW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOW: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOW: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOW: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOW c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NOW Inc. (DNOW) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOWVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.13

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.94

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.39

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.85

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

11.06

-11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOW vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOW на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOW и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOWVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.13

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.54

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.58

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.25

-0.39

Просадки

Сравнение просадок DNOW и VEU

Максимальная просадка DNOW за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOW и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNOWVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-61.52%

-27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-11.43%

-22.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.78%

-13.69%

-23.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.36%

-29.31%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.46%

-34.98%

-47.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.43%

-0.98%

-63.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.61%

-13.13%

-48.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

2.93%

+13.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOW и VEU

NOW Inc. (DNOW) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что DNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNOWVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.59%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

13.04%

+18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.03%

15.29%

+25.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.71%

16.07%

+27.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.53%

17.21%

+31.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOW и VEU

DNOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNOW
NOW Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.61%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

DNOW and VEU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNOW has higher volatility (7.85%) compared to VEU (5.59%). In terms of maximum drawdown, DNOW dropped -89.06% vs VEU's -61.52%.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNOW и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор