PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с DOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с DOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT).

DNOV и DOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DNOV и DOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и DOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%6.03%4.52%
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.42%12.50%8.28%16.13%-5.27%6.89%145.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DNOV показывает доходность -1.48%, а DOCT немного выше – -1.42%.

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

DOCT

1 день
0.53%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.90%
1 год
13.54%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с DAUGDNOV с BUFDDNOV с DAPR
Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FFEBDOCT с NAPRDOCT с FBUFDOCT с BUFQ

Сравнение комиссий DNOV и DOCT

И DNOV, и DOCT имеют комиссию равную 0.85%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Доходность на риск

DNOV vs. DOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c DOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVDOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.52

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.24

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.35

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

11.33

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. DOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOCT равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и DOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVDOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.91

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.51

+0.31

Корреляция

Корреляция между DNOV и DOCT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и DOCT

Ни DNOV, ни DOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и DOCT

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки DOCT в -9.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и DOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVDOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-9.92%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-5.90%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-9.92%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.41%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-1.58%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.22%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и DOCT

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) имеют волатильность 2.70% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVDOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.80%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

4.52%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

8.97%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

7.30%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

49.31%

-40.19%