PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNN с FMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNN с FMST

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DNN (Denison Mines Corp) and FMST (Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock) are both stocks. DNN operates in Uranium (Energy), while FMST operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past year, DNN returned 76.11% vs -55.81% for FMST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNN и FMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp (DNN) и Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у FMST с доходностью -26.42%.

DNN

1 день
-3.06%
1 месяц
-1.86%
С начала года
19.17%
6 месяцев
14.44%
1 год
76.11%
3 года*
39.01%
5 лет*
19.15%
10 лет*
19.36%

FMST

1 день
1.30%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-34.45%
1 год
-55.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNN и FMST

2026 (YTD)2025
DNN
Denison Mines Corp		19.17%38.54%
FMST
Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock		-26.42%37.66%

Correlation

The correlation between DNN and FMST is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.31

The correlation between DNN and FMST shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNN:

$2.86B

FMST:

$22.39M

EPS

DNN:

-CA$0.28

FMST:

-CA$0.27

Коэффициент P/B

DNN:

15.60

FMST:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

DNN:

CA$4.34M

FMST:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

DNN:

-CA$12.87M

FMST:

CA$0.00

EBITDA (12 мес.)

DNN:

-CA$155.36M

FMST:

-CA$3.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Denison Mines Corp

Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock

Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEU
Часто сравнивают с FMST:
FMST с UURAFFMST с AYTUFMST с ORMPFMST с APFMST с SILFMST с UUUUFMST с UEC

Доходность на риск

DNN vs. FMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FMST
Ранг доходности на риск FMST: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMST: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMST: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMST: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMST: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNN c FMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNNFMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.58

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
-0.58

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.94

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.84

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

-1.28

+6.61

DNN vs. FMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа FMST равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и FMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNN и FMST

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки FMST в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и FMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNNFMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-73.43%

-25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.24%

-66.51%

+31.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.56%

-71.22%

-12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.05%

-49.31%

-35.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

43.68%

-29.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и FMST

Denison Mines Corp (DNN) и Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) имеют волатильность 20.71% и 20.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNNFMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.71%

20.73%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.23%

58.75%

-12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.36%

96.22%

-35.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.45%

119.78%

-56.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.32%

119.78%

-55.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и FMST

Ни DNN, ни FMST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNN и FMST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp и Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00M-4.00M-2.00M0.002.00M4.00M6.00M8.00M20222023202420252026
795.13K
0
(DNN) Общая выручка
(FMST) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DNN and FMST have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMST has higher volatility (20.73%) compared to DNN (20.71%). In terms of maximum drawdown, DNN dropped -98.96% vs FMST's -73.43%.

DNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNN и FMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор