Сравнение DNN с FMST
DNN (Denison Mines Corp) and FMST (Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock) are both stocks. DNN operates in Uranium (Energy), while FMST operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past year, DNN returned 37.95% vs -55.42% for FMST. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DNN и FMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNN показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у FMST с доходностью -30.19%.
DNN
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -4.63%
- 6 месяцев
- -16.26%
- С начала года
- 16.17%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 34.15%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 19.90%
- Всё время*
- -5.40%
FMST
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -8.07%
- 6 месяцев
- -24.49%
- С начала года
- -30.19%
- 1 год
- -55.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.00M | $72.51M | $77.18M | |
| $181.82K | $318.32K | $216.95K |
Сравнение доходности по годам DNN и FMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DNN Denison Mines Corp | 16.17% | 38.54% |
FMST Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock | -30.19% | 37.66% |
Correlation
The correlation between DNN and FMST is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.31 |
The correlation between DNN and FMST shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DNN:
$2.80B
FMST:
$18.43M
DNN:
-CA$0.28
FMST:
-CA$0.50
DNN:
15.05
FMST:
0.85
DNN:
CA$4.34M
FMST:
CA$0.00
DNN:
-CA$12.87M
FMST:
CA$0.00
DNN:
-CA$155.36M
FMST:
-CA$6.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNN vs. FMST — Ранг доходности на риск
DNN
FMST
Сравнение DNN c FMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNN | FMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.93 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.80 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | -1.18 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNN и FMST
Максимальная просадка DNN за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки FMST в -75.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и FMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNN | FMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -75.65% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.44% | -69.30% | +30.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.97% | -72.69% | -11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.04% | -50.92% | -34.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.74% | 47.09% | -29.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNN и FMST
Текущая волатильность для Denison Mines Corp (DNN) составляет 19.68%, в то время как у Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) волатильность равна 32.22%. Это указывает на то, что DNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNN | FMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.68% | 32.22% | -12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.29% | 63.24% | -18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.45% | 94.70% | -33.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.21% | 118.81% | -55.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.52% | 118.81% | -54.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNN и FMST
Ни DNN, ни FMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNN и FMST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp и Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNN and FMST have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMST has higher volatility (32.22%) compared to DNN (19.68%). In terms of maximum drawdown, DNN dropped -98.96% vs FMST's -75.65%.
DNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNN и FMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор