Сравнение DNLDX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DNLDX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 янв. 1985 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DNLDX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DNLDX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 0.70% | 9.79% | 22.27% | 16.99% | -14.34% | 26.49% | 9.29% | 16.82% | -14.46% | 16.64% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DNLDX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции DNLDX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.14% соответственно.
DNLDX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 8.93%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DNLDX и VBR
DNLDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
DNLDX vs. VBR — Ранг доходности на риск
DNLDX
VBR
Сравнение DNLDX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNLDX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 5.62 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNLDX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.40 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DNLDX и VBR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNLDX и VBR
Дивидендная доходность DNLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 14.92% | 14.15% | 15.24% | 1.69% | 8.82% | 17.74% | 2.77% | 2.65% | 11.14% | 11.32% | 1.00% | 3.12% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок DNLDX и VBR
Максимальная просадка DNLDX за все время составила -63.69%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLDX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DNLDX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -61.98% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -14.18% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -24.19% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -45.28% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -5.75% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -8.32% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.46% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNLDX и VBR
BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.17% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DNLDX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.40% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 11.29% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 20.64% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 19.85% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 21.73% | -2.23% |