Сравнение DNLDX с GTSGX
DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DNLDX returned 10.00%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DNLDX charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.
Доходность
Сравнение доходности DNLDX и GTSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNLDX показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DNLDX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции GTSGX немного впереди с 10.36%.
DNLDX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 10.00%
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам DNLDX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 11.62% | 9.79% | 22.27% | 16.99% | -14.34% | 26.49% | 9.29% | 16.82% | -14.46% | 16.64% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Correlation
The correlation between DNLDX and GTSGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.85 |
The correlation between DNLDX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNLDX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
DNLDX
GTSGX
Сравнение DNLDX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNLDX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.06 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | -0.16 | +10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNLDX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | -0.05 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.15 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DNLDX и GTSGX
Максимальная просадка DNLDX за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLDX и GTSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNLDX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -73.82% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -11.99% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -19.63% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -21.94% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -38.25% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -7.89% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -29.69% | +20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 4.86% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNLDX и GTSGX
Текущая волатильность для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) составляет 3.34%, в то время как у Madison Mid Cap Fund (GTSGX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что DNLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNLDX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.93% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 10.11% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 14.70% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 17.43% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 18.07% | +1.44% |
Сравнение комиссий DNLDX и GTSGX
DNLDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNLDX и GTSGX
Дивидендная доходность DNLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности GTSGX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 13.46% | 14.15% | 15.24% | 1.69% | 8.82% | 17.74% | 2.77% | 2.65% | 11.14% | 11.32% | 1.00% | 3.12% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
DNLDX and GTSGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to DNLDX (3.34%). In terms of maximum drawdown, DNLDX dropped -63.69% vs GTSGX's -73.82%.
DNLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNLDX и GTSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор