PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с DUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNL с DUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) and DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - DNL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while DUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Davis Advisers. DNL is passively managed, while DUSA is actively managed. Over the past 5 years, DNL returned 4.26%/yr vs 10.99%/yr for DUSA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DNL charges 0.58%/yr vs 0.62%/yr for DUSA.

Доходность

Сравнение доходности DNL и DUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у DUSA с доходностью 9.23%.

DNL

1 день
1.23%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.79%
1 год
19.25%
3 года*
11.45%
5 лет*
4.26%
10 лет*
9.20%

DUSA

1 день
1.42%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.52%
3 года*
24.15%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNL и DUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.53%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%28.32%
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		9.23%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%14.22%30.54%-11.93%16.91%

Correlation

The correlation between DNL and DUSA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.70

The correlation between DNL and DUSA shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DNL и DUSA

Секторы
DNL
DUSA

Технологии

33.0%
7.9%

Потребительский циклический сектор

18.5%
12.9%

Промышленность

16.3%
2.4%

Здравоохранение

10.6%
17.6%

Энергетика

6.5%
10.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
13.3%

Финансовые услуги

4.0%
24.8%

Сырьевые материалы

3.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
7.1%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

DNL
33.0%
DUSA
7.9%

Потребительский циклический сектор

DNL
18.5%
DUSA
12.9%

Промышленность

DNL
16.3%
DUSA
2.4%

Здравоохранение

DNL
10.6%
DUSA
17.6%

Энергетика

DNL
6.5%
DUSA
10.9%

Коммуникационные услуги

DNL
6.2%
DUSA
13.3%

Финансовые услуги

DNL
4.0%
DUSA
24.8%

Сырьевые материалы

DNL
3.2%
DUSA
3.1%

Потребительский защитный сектор

DNL
1.2%
DUSA
7.1%

Коммунальные услуги

DNL
0.5%
DUSA

-

Недвижимость

DNL

-

DUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Davis Select U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDEDNL с VIGIDNL с vxus
Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с SCHKDUSA с NVDADUSA с SPYDUSA с PTLC

Доходность на риск

DNL vs. DUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c DUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLDUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.23

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.07

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.77

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

12.90

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. DUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DUSA равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и DUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLDUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.23

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.59

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.66

-0.39

Просадки

Сравнение просадок DNL и DUSA

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки DUSA в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и DUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLDUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-36.71%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-7.59%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-16.82%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-30.48%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-6.72%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.22%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и DUSA

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLDUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

2.59%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

8.46%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

12.88%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

18.63%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

19.85%

-1.20%

Сравнение комиссий DNL и DUSA

DNL берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DUSA в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и DUSA

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности DUSA в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.64%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.88%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DNL and DUSA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNL has higher volatility (5.56%) compared to DUSA (2.59%). In terms of maximum drawdown, DNL dropped -44.53% vs DUSA's -36.71%.

On 5-year performance, DUSA leads with 10.99% vs 4.26% for DNL. On fees, DNL is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DUSA has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSA has performed better with a 10.99% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DNL is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.62% for DUSA.

DNL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.88% for DUSA.

DNL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DUSA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Davis Advisers. Their fees differ too: 0.58% for DNL and 0.62% for DUSA.

DUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNL и DUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор