PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNAVX с QALTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNAVX с QALTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX).

DNAVX управляется Dunham. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DNAVX и QALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNAVX и QALTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		2.93%5.12%6.13%18.70%-14.02%9.29%1.63%13.99%-8.44%8.09%
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		4.13%14.31%4.11%2.76%-8.13%11.76%1.01%9.88%-8.90%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, DNAVX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у QALTX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции DNAVX уступали акциям QALTX по среднегодовой доходности: 3.99% против 4.31% соответственно.

DNAVX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.11%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.48%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.95%
10 лет*
3.99%

QALTX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.76%
С начала года
4.13%
6 месяцев
5.79%
1 год
19.16%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Dynamic Macro Fund

Quantified Alternative Investment Fund

Часто сравнивают с DNAVX:
DNAVX с FARYXDNAVX с GPAIXDNAVX с OTRFXDNAVX с DCDGXDNAVX с DCINXDNAVX с DCLVXDNAVX с DCSVX
Часто сравнивают с QALTX:
QALTX с KAMIXQALTX с OTRFXQALTX с QEVOXQALTX с SAPEXQALTX с EGRAXQALTX с EBSAXQALTX с QSPMX

Сравнение комиссий DNAVX и QALTX

DNAVX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии QALTX в 1.33%.

DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund

Доходность на риск

DNAVX vs. QALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNAVX
Ранг доходности на риск DNAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNAVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNAVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNAVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QALTX
Ранг доходности на риск QALTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNAVX c QALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNAVXQALTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.82

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.40

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

3.05

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

13.63

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNAVX vs. QALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNAVX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QALTX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNAVX и QALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNAVXQALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.32

+0.01

Корреляция

Корреляция между DNAVX и QALTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNAVX и QALTX

Дивидендная доходность DNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности QALTX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		11.23%11.56%0.00%3.41%0.00%0.00%0.75%0.00%2.42%0.00%0.00%0.00%
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		2.32%2.42%1.61%3.55%1.73%12.79%0.00%1.44%0.07%3.12%0.04%0.84%

Просадки

Сравнение просадок DNAVX и QALTX

Максимальная просадка DNAVX за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки QALTX в -24.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNAVX и QALTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNAVXQALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-24.22%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

-6.46%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-13.17%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.73%

-24.22%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.04%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-6.14%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

1.44%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DNAVX и QALTX

Текущая волатильность для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) составляет 2.29%, в то время как у Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что DNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNAVXQALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.75%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

7.77%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

10.51%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

8.95%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

9.89%

-1.43%