PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNAVX с DYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNAVX с DYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX).

DNAVX управляется Dunham. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. DYMIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Alpha Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DNAVX и DYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNAVX и DYMIX

2026 (YTD)202520242023
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		2.93%5.12%6.13%5.76%
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		4.10%25.51%18.38%11.33%

Доходность по периодам

С начала года, DNAVX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у DYMIX с доходностью 4.10%.

DNAVX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.11%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.48%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.95%
10 лет*
3.99%

DYMIX

1 день
0.78%
1 месяц
-9.60%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.27%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Dynamic Macro Fund

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Часто сравнивают с DNAVX:
DNAVX с FARYXDNAVX с OTRFXDNAVX с GPAIXDNAVX с DCINXDNAVX с DCSVXDNAVX с DCDGXDNAVX с DCLVX
Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с QDVODYMIX с MRFOXDYMIX с EBSAXDYMIX с MBXIXDYMIX с GPAIXDYMIX с EGRAXDYMIX с QGMIX

Сравнение комиссий DNAVX и DYMIX

DNAVX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии DYMIX в 1.98%.

DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund

Доходность на риск

DNAVX vs. DYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNAVX
Ранг доходности на риск DNAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNAVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNAVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNAVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNAVX c DYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNAVXDYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.68

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.30

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

2.01

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

7.25

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNAVX vs. DYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNAVX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYMIX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNAVX и DYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNAVXDYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.70

-1.36

Корреляция

Корреляция между DNAVX и DYMIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNAVX и DYMIX

Дивидендная доходность DNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности DYMIX в 6.55%

TTM20252024202320222021202020192018
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		11.23%11.56%0.00%3.41%0.00%0.00%0.75%0.00%2.42%
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.55%6.82%7.12%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DNAVX и DYMIX

Максимальная просадка DNAVX за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки DYMIX в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNAVX и DYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNAVXDYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-12.95%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

-12.95%

+10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-12.28%

+11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.30%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

3.60%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DNAVX и DYMIX

Текущая волатильность для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) составляет 2.29%, в то время как у Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что DNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNAVXDYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

4.19%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

11.97%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

15.63%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

14.74%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

14.74%

-6.28%