Сравнение DNA с VRTX
DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, DNA returned -54.41%/yr vs 18.18%/yr for VRTX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNA и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNA показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью -1.86%.
DNA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -54.41%
- 10 лет*
- —
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам DNA и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -5.05% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | 0.10% |
Correlation
The correlation between DNA and VRTX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
DNA:
$469.96M
VRTX:
$114.03B
DNA:
-$5.40
VRTX:
$16.87
DNA:
3.65
VRTX:
9.34
DNA:
1.06
VRTX:
4.31
DNA:
$121.84M
VRTX:
$12.26B
DNA:
$99.27M
VRTX:
$10.57B
DNA:
-$218.90M
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNA vs. VRTX — Ранг доходности на риск
DNA
VRTX
Сравнение DNA c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNA | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.14 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -0.29 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNA и VRTX
Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNA | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -91.77% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.05% | -23.56% | -42.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.72% | -29.07% | -65.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | -29.07% | -70.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.68% | -13.90% | -84.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.88% | -37.73% | -42.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.10% | 11.30% | +27.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNA и VRTX
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что DNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNA | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 7.47% | +13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.92% | 20.71% | +50.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.64% | 34.13% | +63.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.78% | 28.53% | +69.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.33% | 32.82% | +63.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNA и VRTX
Ни DNA, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNA и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNA and VRTX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNA has higher volatility (21.11%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, DNA dropped -99.10% vs VRTX's -91.77%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNA и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор