PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNA с QCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNA с QCOM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. DNA operates in Biotechnology (Healthcare), while QCOM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, DNA returned -54.41%/yr vs 11.87%/yr for QCOM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNA и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNA показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 25.03%.

DNA

1 день
-1.38%
1 месяц
2.33%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-11.74%
3 года*
-53.33%
5 лет*
-54.41%
10 лет*
—

QCOM

1 день
4.32%
1 месяц
5.47%
С начала года
25.03%
6 месяцев
19.95%
1 год
39.72%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.87%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNA и QCOM

2026 (YTD)20252024202320222021
DNA
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.		-5.05%-15.38%-85.47%0.00%-79.66%-21.68%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		25.03%13.84%8.31%35.07%-38.58%34.11%

Correlation

The correlation between DNA and QCOM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNA:

$469.96M

QCOM:

$226.96B

EPS

DNA:

-$5.40

QCOM:

$9.11

Коэффициент P/S

DNA:

3.65

QCOM:

5.18

Коэффициент P/B

DNA:

1.06

QCOM:

8.32

Общая выручка (12 мес.)

DNA:

$121.84M

QCOM:

$44.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNA:

$99.27M

QCOM:

$24.38B

EBITDA (12 мес.)

DNA:

-$218.90M

QCOM:

$12.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.

QUALCOMM Incorporated

Часто сравнивают с DNA:
DNA с PLTRDNA с WBADNA с MRNADNA с ARDXDNA с VIRDNA с NWBODNA с INVZ
Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP

Доходность на риск

DNA vs. QCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNA
Ранг доходности на риск DNA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNA c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNAQCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.75

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.36

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.10

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

2.44

-2.83

DNA vs. QCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNA на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа QCOM равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNA и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNA и QCOM

Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и QCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNAQCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.10%

-86.75%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.05%

-33.13%

-32.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.72%

-44.23%

-50.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.10%

-44.29%

-54.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.68%

-15.34%

-83.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.88%

-32.87%

-47.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.10%

14.89%

+24.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DNA и QCOM

Текущая волатильность для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) составляет 21.11%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 27.32%. Это указывает на то, что DNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNAQCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.11%

27.32%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.92%

42.18%

+28.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.64%

48.52%

+49.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.78%

41.17%

+56.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.33%

39.28%

+57.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNA и QCOM

DNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNA
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.70%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNA и QCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202220232024202520260
10.60B
(DNA) Общая выручка
(QCOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DNA and QCOM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCOM has higher volatility (27.32%) compared to DNA (21.11%). In terms of maximum drawdown, DNA dropped -99.10% vs QCOM's -86.75%.

QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNA и QCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор