Сравнение DMXF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
DMXF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMXF и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMXF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 1.96% | 22.07% | 3.99% | 20.52% | -19.25% | 10.90% | 23.13% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DMXF показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
DMXF
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMXF и SGOV
DMXF берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMXF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
DMXF
SGOV
Сравнение DMXF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMXF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 20.61 | -19.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 283.87 | -282.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 201.33 | -200.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 411.31 | -409.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 4,618.08 | -4,611.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMXF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 20.61 | -19.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 14.12 | -13.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 12.34 | -11.77 |
Корреляция
Корреляция между DMXF и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMXF и SGOV
Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 4.76% | 4.85% | 2.92% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок DMXF и SGOV
Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMXF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -0.03% | -34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -0.01% | -11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -0.03% | -34.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | 0.00% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | 0.00% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.00% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMXF и SGOV
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMXF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 0.06% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 0.13% | +11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 0.20% | +18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 0.24% | +17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 0.24% | +16.93% |