PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMXF с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMXF с IXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) and IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - DMXF tracks the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index while IXUS tracks the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, DMXF returned 7.00%/yr vs 8.41%/yr for IXUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DMXF charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IXUS.

Доходность

Сравнение доходности DMXF и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMXF показывает доходность 12.40%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 14.67%.

DMXF

1 день
0.79%
1 месяц
4.89%
С начала года
12.40%
6 месяцев
13.63%
1 год
19.57%
3 года*
15.27%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

IXUS

1 день
0.14%
1 месяц
3.59%
С начала года
14.67%
6 месяцев
17.05%
1 год
31.47%
3 года*
19.69%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMXF и IXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		12.40%22.07%3.99%20.52%-19.25%10.90%23.13%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		14.67%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%24.00%

Correlation

The correlation between DMXF and IXUS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between DMXF and IXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DMXF и IXUS

Секторы
DMXF
IXUS

Финансовые услуги

31.6%
22.4%

Технологии

18.3%
18.0%

Промышленность

16.3%
15.9%

Здравоохранение

10.6%
7.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.8%

Сырьевые материалы

4.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

4.6%
8.3%

Недвижимость

3.9%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.1%

Коммунальные услуги

0.6%
3.2%

Энергетика

-

5.2%

Финансовые услуги

DMXF
31.6%
IXUS
22.4%

Технологии

DMXF
18.3%
IXUS
18.0%

Промышленность

DMXF
16.3%
IXUS
15.9%

Здравоохранение

DMXF
10.6%
IXUS
7.1%

Коммуникационные услуги

DMXF
7.0%
IXUS
4.8%

Сырьевые материалы

DMXF
4.8%
IXUS
7.6%

Потребительский циклический сектор

DMXF
4.6%
IXUS
8.3%

Недвижимость

DMXF
3.9%
IXUS
2.5%

Потребительский защитный сектор

DMXF
2.3%
IXUS
5.1%

Коммунальные услуги

DMXF
0.6%
IXUS
3.2%

Энергетика

DMXF

-

IXUS
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с FNIDXDMXF с MDIJXDMXF с VXUSDMXF с CGXUDMXF с IDEVDMXF с ESMV
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG

Доходность на риск

DMXF vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMXF c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMXFIXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.06

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.84

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.78

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

10.89

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMXF vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа IXUS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMXFIXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.06

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.49

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DMXF и IXUS

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, примерно равная максимальной просадке IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и IXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMXFIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-36.22%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.36%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-13.75%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-30.04%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-7.50%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.90%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и IXUS

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) составляет 4.98%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что DMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMXFIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.50%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

13.16%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

15.36%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

16.21%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.07%

+0.18%

Сравнение комиссий DMXF и IXUS

DMXF берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и IXUS

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности IXUS в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.31%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.82%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DMXF and IXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IXUS has higher volatility (5.50%) compared to DMXF (4.98%). In terms of maximum drawdown, DMXF dropped -34.52% vs IXUS's -36.22%.

On 5-year performance, IXUS leads with 8.41% vs 7.00% for DMXF. On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DMXF has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IXUS has performed better with a 8.41% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for DMXF.

DMXF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.82% for IXUS.

DMXF tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.12% for DMXF and 0.07% for IXUS.

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMXF и IXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор