Сравнение DMXF с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
DMXF и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMXF и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMXF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 0.39% | 22.07% | 4.70% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.62% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DMXF показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.
DMXF
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -40.89%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMXF и IBIT
DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMXF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DMXF
IBIT
Сравнение DMXF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMXF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.40 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | -0.29 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.39 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -0.83 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMXF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.40 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.35 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DMXF и IBIT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMXF и IBIT
Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 4.83% | 4.85% | 2.92% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMXF и IBIT
Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMXF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -49.36% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -49.36% | +37.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -46.11% | +37.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -14.13% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 23.09% | -19.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMXF и IBIT
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) составляет 8.07%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что DMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMXF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 12.99% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 36.75% | -24.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 45.42% | -26.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 51.26% | -33.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 51.26% | -34.09% |