Сравнение DMXF с IBIT
DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - DMXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DMXF returned 19.38% vs -38.74% for IBIT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DMXF charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности DMXF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMXF показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
DMXF
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMXF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 11.52% | 22.07% | 4.70% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between DMXF and IBIT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMXF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DMXF
IBIT
Сравнение DMXF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMXF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.86 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.79 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | -1.36 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMXF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.89 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.30 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DMXF и IBIT
Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMXF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -49.36% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -49.36% | +37.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -48.10% | +47.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -16.02% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 28.44% | -25.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMXF и IBIT
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) составляет 5.13%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что DMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMXF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 9.50% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 34.44% | -21.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 43.73% | -27.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 50.19% | -32.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 50.19% | -32.94% |
Сравнение комиссий DMXF и IBIT
DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMXF и IBIT
Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 4.35% | 4.85% | 2.92% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMXF and IBIT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to DMXF (5.13%). In terms of maximum drawdown, DMXF dropped -34.52% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, DMXF leads with 19.38% vs -38.74% for IBIT. On fees, DMXF is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DMXF has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DMXF has performed better with a 19.38% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMXF is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
DMXF has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.00% for IBIT.
DMXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBIT is Cryptocurrency. DMXF tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.12% for DMXF and 0.25% for IBIT.
DMXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMXF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор