Сравнение DMXF с IBIT
DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - DMXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DMXF returned 19.29% vs -46.35% for IBIT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DMXF charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности DMXF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMXF показывает доходность 12.53%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
DMXF
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 12.53%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMXF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 12.53% | 22.07% | 4.78% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between DMXF and IBIT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMXF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DMXF
IBIT
Сравнение DMXF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMXF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.87 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | -1.40 | +7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMXF и IBIT
Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMXF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -53.30% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -53.30% | +41.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -48.95% | +46.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -17.71% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 33.14% | -29.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMXF и IBIT
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) составляет 4.90%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что DMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMXF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 10.89% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 34.83% | -20.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 44.38% | -27.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 49.92% | -32.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 49.92% | -32.60% |
Сравнение комиссий DMXF и IBIT
DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMXF и IBIT
Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 4.23% | 4.85% | 2.92% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMXF and IBIT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to DMXF (4.90%). In terms of maximum drawdown, DMXF dropped -34.52% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, DMXF leads with 19.29% vs -46.35% for IBIT. On fees, DMXF is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DMXF has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DMXF has performed better with a 19.29% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMXF is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
DMXF has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.00% for IBIT.
DMXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBIT is Cryptocurrency. DMXF tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.12% for DMXF and 0.25% for IBIT.
DMXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMXF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор