Сравнение DMXF с GSID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID).
DMXF и GSID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. GSID - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMXF и GSID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMXF и GSID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 0.39% | 22.07% | 3.99% | 20.52% | -19.25% | 10.90% | 23.13% |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 1.17% | 31.77% | 3.60% | 17.63% | -14.77% | 10.67% | 20.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DMXF показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у GSID с доходностью 1.17%.
DMXF
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
GSID
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMXF и GSID
DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSID в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMXF vs. GSID — Ранг доходности на риск
DMXF
GSID
Сравнение DMXF c GSID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMXF | GSID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.36 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.94 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.99 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 7.58 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMXF | GSID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.36 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.82 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DMXF и GSID составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMXF и GSID
Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности GSID в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 4.83% | 4.85% | 2.92% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.62% | 2.64% | 2.90% | 2.59% | 2.57% | 2.93% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок DMXF и GSID
Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки GSID в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и GSID.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMXF | GSID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -29.89% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -11.34% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -29.89% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -8.27% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -5.81% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.97% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMXF и GSID
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) имеют волатильность 8.07% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMXF | GSID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 7.74% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 11.04% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 17.34% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.05% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.21% | +0.96% |