PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMXF с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMXF с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

DMXF и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DMXF и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMXF и FDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		0.39%22.07%3.99%20.52%-19.25%10.90%23.13%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%13.97%

Доходность по периодам

С начала года, DMXF показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

DMXF

1 день
3.51%
1 месяц
-8.10%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.94%
1 год
17.59%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с FNIDXDMXF с MDIJXDMXF с VXUSDMXF с IDEVDMXF с CGXUDMXF с VEA
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий DMXF и FDEV

DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

DMXF vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMXF c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMXFFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.73

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.41

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.85

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

11.64

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMXF vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FDEV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMXFFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.73

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.02

Корреляция

Корреляция между DMXF и FDEV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и FDEV

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.83%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок DMXF и FDEV

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

DMXFFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-30.11%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-8.67%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-29.02%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-4.83%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-6.38%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.13%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и FDEV

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что DMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMXFFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

6.22%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

9.15%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

14.62%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

13.85%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.38%

+1.79%