Сравнение DMXF с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
DMXF и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMXF и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMXF и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 1.96% | 22.07% | 3.99% | 20.52% | -19.25% | 10.90% | 23.13% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | 10.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DMXF показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%.
DMXF
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMXF и DWX
DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
DMXF vs. DWX — Ранг доходности на риск
DMXF
DWX
Сравнение DMXF c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMXF | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.96 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.58 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.90 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 10.97 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMXF | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.96 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.12 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между DMXF и DWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMXF и DWX
Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 4.76% | 4.85% | 2.92% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок DMXF и DWX
Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMXF | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -66.86% | +32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -8.59% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -26.96% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -5.51% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -14.23% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.27% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMXF и DWX
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что DMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMXF | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 5.07% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 8.13% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 12.53% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 12.13% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.21% | +1.96% |