Сравнение DMX с WNTR
DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DMX is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DMX returned 5.74% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. DMX charges 0.50%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности DMX и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
DMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMX и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 2.10% | 6.33% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between DMX and WNTR is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMX vs. WNTR — Ранг доходности на риск
DMX
WNTR
Сравнение DMX c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMX | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.35 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 3.02 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | 7.72 | +10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMX и WNTR
Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -42.65% | +40.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -42.65% | +41.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -10.67% | +10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -20.46% | +20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 16.63% | -16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMX и WNTR
Текущая волатильность для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) составляет 0.46%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что DMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 17.89% | -17.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 47.05% | -45.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 53.81% | -51.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 53.49% | -50.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 53.49% | -50.42% |
Сравнение комиссий DMX и WNTR
DMX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMX и WNTR
Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.86% | 5.96% | 0.42% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMX and WNTR have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to DMX (0.46%). In terms of maximum drawdown, DMX dropped -2.65% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs 5.74% for DMX. On fees, DMX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DMX has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 5.86% for DMX.
DMX is categorized as Multisector Bonds, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: DoubleLine and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for DMX and 1.01% for WNTR.
DMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMX и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор