Сравнение DMX с MUSE
DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) и MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год DMX показал 8.65% против 9.59% у MUSE. При корреляции 0.47 их движения в цене в значительной степени независимы. DMX взимает 0.50% в год против 0.56% у MUSE.
Доходность
Сравнение доходности DMX и MUSE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DMX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у MUSE с доходностью 1.09%.
DMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUSE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMX и MUSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.02% | 7.23% | -0.04% |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 1.09% | 8.25% | -0.59% |
Корреляция
Корреляция между DMX и MUSE составляет 0.46 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMX vs. MUSE — Ранг доходности на риск
DMX
MUSE
Сравнение DMX c MUSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMX | MUSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.71 | 2.77 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.27 | 4.21 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.70 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 4.46 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.71 | 16.32 | +14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMX | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 2.77 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 1.75 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок DMX и MUSE
Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что меньше максимальной просадки MUSE в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и MUSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMX | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -3.63% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.54% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.44% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.69% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMX и MUSE
Текущая волатильность для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) составляет 0.97%, в то время как у TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что DMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMX | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.43% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 2.32% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 3.50% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 3.98% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 3.98% | -0.79% |
Сравнение комиссий DMX и MUSE
DMX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MUSE в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMX и MUSE
Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности MUSE в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.79% | 5.96% | 0.42% |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.60% | 7.35% | 0.75% |