Сравнение DMX с SIO
DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) and SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DMX returned 6.47% vs 6.63% for SIO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DMX charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SIO.
Доходность
Сравнение доходности DMX и SIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у SIO с доходностью 0.79%.
DMX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMX и SIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.46% | 7.23% | -0.04% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 0.79% | 9.29% | -1.23% |
Correlation
The correlation between DMX and SIO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between DMX and SIO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMX vs. SIO — Ранг доходности на риск
DMX
SIO
Сравнение DMX c SIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMX | SIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.28 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 2.54 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.23 | 7.78 | +13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMX | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.52 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.32 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок DMX и SIO
Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что меньше максимальной просадки SIO в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и SIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMX | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -6.94% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.62% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.13% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -1.25% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.85% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMX и SIO
Текущая волатильность для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) составляет 0.87%, в то время как у Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что DMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMX | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.15% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 2.97% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 4.38% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 5.00% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 5.00% | -1.86% |
Сравнение комиссий DMX и SIO
DMX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SIO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMX и SIO
Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности SIO в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.90% | 5.96% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.94% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
DMX and SIO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIO has higher volatility (1.15%) compared to DMX (0.87%). In terms of maximum drawdown, DMX dropped -2.65% vs SIO's -6.94%.
On 1-year performance, SIO leads with 6.63% vs 6.47% for DMX. On fees, DMX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DMX has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIO has performed better with a 6.63% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.
SIO has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 5.90% for DMX.
They also come from different issuers: DoubleLine and Touchstone. Their fees differ too: 0.50% for DMX and 0.65% for SIO.
DMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMX и SIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор