PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMX с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMX с JPIE

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) и JPIE (JPMorgan Income ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год DMX показал 8.65% против 7.59% у JPIE. Корреляция 0.53 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. DMX взимает 0.50% в год против 0.41% у JPIE.

Доходность

Сравнение доходности DMX и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DMX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 1.17%.

DMX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.02%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.59%
3 года*
6.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMX и JPIE

2026 (YTD)20252024
DMX
DoubleLine Multi-Sector Income ETF		1.02%7.23%-0.04%
JPIE
JPMorgan Income ETF		1.17%7.39%0.19%

Корреляция

Корреляция между DMX и JPIE составляет 0.58 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.53

Корреляция между DMX и JPIE остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.53 до 0.58 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Multi-Sector Income ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с DMX:
DMX с AGGADMX с BINCDMX с CARYDMX с DCMTDMX с DFVEDMX с XAGGDMX с DBND
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Доходность на риск

DMX vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMX
Ранг доходности на риск DMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMX c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMXJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.71

4.69

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.27

7.94

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

2.19

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.05

7.24

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.71

37.79

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMX vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMX на текущий момент составляет 3.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIE равному 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMX и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMXJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

4.69

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.98

+0.92

Просадки

Сравнение просадок DMX и JPIE

Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

DMXJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.65%

-9.96%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.15%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.15%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.22%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DMX и JPIE

DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что DMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMXJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.86%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.11%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

1.64%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

3.56%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

3.56%

-0.37%

Сравнение комиссий DMX и JPIE

DMX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMX и JPIE

Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности JPIE в 5.61%

TTM20252024202320222021
DMX
DoubleLine Multi-Sector Income ETF		5.79%5.96%0.42%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.61%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%