Сравнение DMREX с FHIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и FHIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и FHIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | -0.58% | 5.37% | 1.68% | 7.14% | -10.98% | 2.43% | 4.42% | 8.51% | 0.81% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у FHIGX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции FHIGX по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.23% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
FHIGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и FHIGX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FHIGX в 0.45%.
Доходность на риск
DMREX vs. FHIGX — Ранг доходности на риск
DMREX
FHIGX
Сравнение DMREX c FHIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | FHIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.93 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.24 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.26 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.08 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 3.73 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | FHIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.93 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.21 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.53 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и FHIGX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и FHIGX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FHIGX в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | 3.08% | 4.00% | 2.98% | 2.83% | 1.81% | 2.64% | 2.79% | 3.16% | 3.66% | 4.45% | 4.88% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и FHIGX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки FHIGX в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и FHIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | FHIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -32.80% | +19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -4.84% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -16.18% | +10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -16.18% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.79% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -4.55% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.41% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и FHIGX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | FHIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.25% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 1.83% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 4.94% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.12% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 4.23% | -1.09% |