Сравнение DMREX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DMREX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 2.77% против 13.93% соответственно.
DMREX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.77%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и DFUSX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMREX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DMREX
DFUSX
Сравнение DMREX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.99 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 1.52 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.23 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.26 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 6.06 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.99 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.70 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.77 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.43 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и DFUSX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и DFUSX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и DFUSX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -54.96% | +41.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -12.10% | +11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -24.58% | +19.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -33.79% | +20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -6.21% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -10.66% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.58% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.49%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 5.35% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 9.09% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 18.15% | -16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 16.88% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 18.05% | -14.91% |