PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMREX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DMREX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMREX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-4.33%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DMREX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 2.77% против 13.93% соответственно.


DMREX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.77%

DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Municipal Real Return Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DMREX и DFUSX

DMREX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DMREX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMREX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMREXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.99

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

1.52

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.23

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.26

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

6.06

+3.31

DMREX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMREX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMREX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMREXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.99

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.70

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.43

+0.43

Корреляция

Корреляция между DMREX и DFUSX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMREX и DFUSX

Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DFUSX в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DMREX и DFUSX

Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DMREXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.22%

-54.96%

+41.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-12.10%

+11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-24.58%

+19.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.22%

-33.79%

+20.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-6.21%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-10.66%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

2.58%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DMREX и DFUSX

Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.49%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DMREXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

5.35%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

9.09%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

18.15%

-16.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

16.88%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

18.05%

-14.91%