Сравнение DMO с JBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX).
DMO управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности DMO и JBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMO и JBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 0.42% | 6.95% | 20.24% | 16.79% | -21.64% | 17.12% | -22.32% | 9.10% | -2.04% | 23.46% |
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | -5.36% | 15.00% | 20.78% | 15.45% | -16.56% | 17.28% | 14.40% | 22.60% | 0.71% | 17.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DMO показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у JBALX с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции DMO уступали акциям JBALX по среднегодовой доходности: 4.48% против 10.14% соответственно.
DMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 4.48%
JBALX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMO и JBALX
DMO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JBALX в 0.96%.
Доходность на риск
DMO vs. JBALX — Ранг доходности на риск
DMO
JBALX
Сравнение DMO c JBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMO | JBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.92 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.41 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.41 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 5.59 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMO | JBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.92 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.91 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DMO и JBALX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMO и JBALX
Дивидендная доходность DMO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности JBALX в 8.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 14.14% | 14.01% | 12.92% | 11.46% | 11.51% | 8.88% | 10.95% | 9.63% | 18.93% | 13.30% | 13.19% | 14.09% |
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 8.81% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.91% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок DMO и JBALX
Максимальная просадка DMO за все время составила -49.16%, что больше максимальной просадки JBALX в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMO и JBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMO | JBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.16% | -33.98% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -8.12% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.04% | -21.50% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -22.49% | -26.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -6.67% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -5.47% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.04% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMO и JBALX
Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что DMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMO | JBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 3.80% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 6.64% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 12.09% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 11.30% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 11.20% | +8.77% |