PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMO с JBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMO с JBALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMO (Dimensional Multi-Asset Fund) and JBALX (JPMorgan Global Allocation Fund Class A) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, DMO returned 4.23%/yr vs 11.00%/yr for JBALX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DMO charges 0.04%/yr vs 0.96%/yr for JBALX.

Доходность

Сравнение доходности DMO и JBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMO показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у JBALX с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции DMO уступали акциям JBALX по среднегодовой доходности: 4.23% против 11.00% соответственно.

DMO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.84%
С начала года
2.24%
6 месяцев
-0.86%
1 год
2.98%
3 года*
15.45%
5 лет*
4.90%
10 лет*
4.23%

JBALX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.16%
С начала года
3.39%
6 месяцев
3.47%
1 год
14.13%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.80%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMO и JBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund		2.24%6.95%20.24%16.79%-21.64%17.12%-22.32%9.10%-2.04%23.46%
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		3.39%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%21.88%0.71%17.83%

Correlation

The correlation between DMO and JBALX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Multi-Asset Fund

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с DMO:
DMO с DMADMO с IGADMO с LGIDMO с DFPDMO с DMBDMO с DHFDMO с HGLB
Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с AICFXJBALX с BALFXJBALX с IGAJBALX с PDSYXJBALX с WARAXJBALX с HGLBJBALX с JMSIX

Доходность на риск

DMO vs. JBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMO
Ранг доходности на риск DMO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMO: 55
Ранг коэф-та Мартина
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMO c JBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMOJBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.68

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.43

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.81

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

7.81

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMO vs. JBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа JBALX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMO и JBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMOJBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.68

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.98

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DMO и JBALX

Максимальная просадка DMO за все время составила -49.16%, что больше максимальной просадки JBALX в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMO и JBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMOJBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-33.98%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-8.12%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

-11.93%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.04%

-21.50%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.16%

-22.49%

-26.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-0.54%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-5.43%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.87%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DMO и JBALX

Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что DMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMOJBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.51%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

6.91%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

8.71%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

11.33%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

11.24%

+8.71%

Сравнение комиссий DMO и JBALX

DMO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JBALX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMO и JBALX

Дивидендная доходность DMO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что больше доходности JBALX в 8.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund		14.01%14.01%12.92%11.46%11.51%8.88%10.95%9.63%18.93%13.30%13.19%14.09%
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.56%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.33%7.14%4.69%4.55%5.87%

Часто задаваемые вопросы

DMO and JBALX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMO has higher volatility (2.66%) compared to JBALX (2.51%). In terms of maximum drawdown, DMO dropped -49.16% vs JBALX's -33.98%.

JBALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMO и JBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор