PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMDV с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMDV с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - DMDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMDV charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности DMDV и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMDV и VXUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%18.63%-7.53%10.16%-20.45%30.25%-8.11%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-5.70%

Correlation

The correlation between DMDV and VXUS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.77

The correlation between DMDV and VXUS shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DMDV и VXUS

Секторы
DMDV
VXUS

Промышленность

12.5%
16.1%

Недвижимость

10.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

9.4%
5.0%

Коммунальные услуги

9.2%
3.2%

Коммуникационные услуги

9.1%
4.4%

Финансовые услуги

9.0%
22.3%

Сырьевые материалы

9.0%
7.6%

Здравоохранение

8.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.4%

Технологии

7.6%
18.1%

Энергетика

6.6%
5.2%

Промышленность

DMDV
12.5%
VXUS
16.1%

Недвижимость

DMDV
10.0%
VXUS
2.6%

Потребительский защитный сектор

DMDV
9.4%
VXUS
5.0%

Коммунальные услуги

DMDV
9.2%
VXUS
3.2%

Коммуникационные услуги

DMDV
9.1%
VXUS
4.4%

Финансовые услуги

DMDV
9.0%
VXUS
22.3%

Сырьевые материалы

DMDV
9.0%
VXUS
7.6%

Здравоохранение

DMDV
8.9%
VXUS
7.1%

Потребительский циклический сектор

DMDV
8.7%
VXUS
8.4%

Технологии

DMDV
7.6%
VXUS
18.1%

Энергетика

DMDV
6.6%
VXUS
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с EDOGDMDV с VYMIDMDV с VEADMDV с SCHDDMDV с VTDMDV с PFLD
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

DMDV vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMDV
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMDV c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DMDV vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMDVVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.12

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.39

—

Просадки

Сравнение просадок DMDV и VXUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMDVVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.99%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMDV и VXUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMDVVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.21%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.05%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.16%

—

Сравнение комиссий DMDV и VXUS

DMDV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMDV и VXUS

DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

DMDV and VXUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for DMDV.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for DMDV.

DMDV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for DMDV and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMDV и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор