PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMDV с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMDV с PFLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) are both exchange-traded funds - DMDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while PFLD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DMDV charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for PFLD.

Доходность

Сравнение доходности DMDV и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFLD

1 день
-0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.58%
6 месяцев
3.06%
1 год
5.71%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMDV и PFLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%18.63%-7.53%10.16%-20.45%16.19%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.58%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%

Correlation

The correlation between DMDV and PFLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.36

Сравнение распределения секторов DMDV и PFLD

Секторы
DMDV
PFLD

Промышленность

12.5%

-

Недвижимость

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Коммунальные услуги

9.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Финансовые услуги

9.0%

-

Сырьевые материалы

9.0%

-

Здравоохранение

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Технологии

7.6%

-

Энергетика

6.6%

-

Промышленность

DMDV
12.5%
PFLD

-

Недвижимость

DMDV
10.0%
PFLD

-

Потребительский защитный сектор

DMDV
9.4%
PFLD

-

Коммунальные услуги

DMDV
9.2%
PFLD
100.0%

Коммуникационные услуги

DMDV
9.1%
PFLD

-

Финансовые услуги

DMDV
9.0%
PFLD

-

Сырьевые материалы

DMDV
9.0%
PFLD

-

Здравоохранение

DMDV
8.9%
PFLD

-

Потребительский циклический сектор

DMDV
8.7%
PFLD

-

Технологии

DMDV
7.6%
PFLD

-

Энергетика

DMDV
6.6%
PFLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с EDOGDMDV с VYMIDMDV с VEADMDV с SCHDDMDV с VTDMDV с EEMD
Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPHD

Доходность на риск

DMDV vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMDV
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMDV c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DMDV vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMDVPFLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.70

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.16

—

Просадки

Сравнение просадок DMDV и PFLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMDVPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.23%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.10%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.17%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMDV и PFLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMDVPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.40%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

7.50%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.37%

—

Сравнение комиссий DMDV и PFLD

DMDV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFLD в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMDV и PFLD

DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DMDV and PFLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DMDV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DMDV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for PFLD.

PFLD has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.00% for DMDV.

DMDV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PFLD is Preferred Stock/Convertible Bonds. DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Their fees differ too: 0.39% for DMDV and 0.45% for PFLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMDV и PFLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор