Сравнение DMDV с PFLD
DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) are both exchange-traded funds - DMDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while PFLD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DMDV charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for PFLD.
Доходность
Сравнение доходности DMDV и PFLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DMDV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFLD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMDV и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMDV AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 7.82% | 18.63% | -7.53% | 10.16% | -20.45% | 15.65% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 2.53% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 0.86% |
Correlation
The correlation between DMDV and PFLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMDV vs. PFLD — Ранг доходности на риск
DMDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFLD
Сравнение DMDV c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMDV | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMDV и PFLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMDV | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.20% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.30% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.13% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMDV и PFLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMDV | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.28% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.51% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.31% | — |
Сравнение комиссий DMDV и PFLD
DMDV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFLD в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMDV и PFLD
DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMDV AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 3.51% | 6.98% | 5.60% | 4.45% | 3.13% | 5.36% | 0.27% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 5.61% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMDV and PFLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMDV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMDV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for PFLD.
PFLD has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 0.00% for DMDV.
DMDV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PFLD is Preferred Stock/Convertible Bonds. DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Their fees differ too: 0.39% for DMDV and 0.45% for PFLD.
Подберите оптимальное распределение для DMDV и PFLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор