PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMDV с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMDV с IMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DMDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMDV charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности DMDV и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMOM

1 день
-0.42%
1 месяц
2.41%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.47%
1 год
42.66%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.44%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMDV и IMOM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%18.63%-7.53%10.16%-20.45%30.25%-8.11%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		18.05%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-6.24%

Correlation

The correlation between DMDV and IMOM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.60

The correlation between DMDV and IMOM shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DMDV и IMOM

Секторы
DMDV
IMOM

Промышленность

12.5%
33.2%

Недвижимость

10.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Коммунальные услуги

9.2%
12.4%

Коммуникационные услуги

9.1%
3.9%

Финансовые услуги

9.0%
4.1%

Сырьевые материалы

9.0%
19.4%

Здравоохранение

8.9%
3.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
1.7%

Технологии

7.6%
15.8%

Энергетика

6.6%
1.9%

Промышленность

DMDV
12.5%
IMOM
33.2%

Недвижимость

DMDV
10.0%
IMOM
4.2%

Потребительский защитный сектор

DMDV
9.4%
IMOM

-

Коммунальные услуги

DMDV
9.2%
IMOM
12.4%

Коммуникационные услуги

DMDV
9.1%
IMOM
3.9%

Финансовые услуги

DMDV
9.0%
IMOM
4.1%

Сырьевые материалы

DMDV
9.0%
IMOM
19.4%

Здравоохранение

DMDV
8.9%
IMOM
3.3%

Потребительский циклический сектор

DMDV
8.7%
IMOM
1.7%

Технологии

DMDV
7.6%
IMOM
15.8%

Энергетика

DMDV
6.6%
IMOM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с EDOGDMDV с VYMIDMDV с VEADMDV с SCHDDMDV с VTDMDV с PFLD
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ

Доходность на риск

DMDV vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMDV
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMDV c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DMDV vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMDVIMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.40

—

Просадки

Сравнение просадок DMDV и IMOM

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMDVIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.74%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.45%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-14.18%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMDV и IMOM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMDVIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.85%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.20%

—

Сравнение комиссий DMDV и IMOM

DMDV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMDV и IMOM

DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%0.00%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.14%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

DMDV and IMOM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for DMDV.

IMOM has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for DMDV.

DMDV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IMOM is Momentum. DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.39% for DMDV and 0.38% for IMOM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMDV и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор