PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMDV с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMDV с HDMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DMDV is passively managed, while HDMV is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMDV charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности DMDV и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.42%
6 месяцев
6.56%
1 год
9.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMDV и HDMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%18.63%-7.53%10.16%-20.45%30.25%-8.11%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.42%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-4.28%

Correlation

The correlation between DMDV and HDMV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.73

The correlation between DMDV and HDMV shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DMDV и HDMV

Секторы
DMDV
HDMV

Промышленность

12.5%
15.2%

Недвижимость

10.0%
13.8%

Потребительский защитный сектор

9.4%
13.0%

Коммунальные услуги

9.2%
14.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
9.4%

Финансовые услуги

9.0%
24.4%

Сырьевые материалы

9.0%
1.0%

Здравоохранение

8.9%
3.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
2.7%

Технологии

7.6%
0.9%

Энергетика

6.6%
1.8%

Промышленность

DMDV
12.5%
HDMV
15.2%

Недвижимость

DMDV
10.0%
HDMV
13.8%

Потребительский защитный сектор

DMDV
9.4%
HDMV
13.0%

Коммунальные услуги

DMDV
9.2%
HDMV
14.6%

Коммуникационные услуги

DMDV
9.1%
HDMV
9.4%

Финансовые услуги

DMDV
9.0%
HDMV
24.4%

Сырьевые материалы

DMDV
9.0%
HDMV
1.0%

Здравоохранение

DMDV
8.9%
HDMV
3.1%

Потребительский циклический сектор

DMDV
8.7%
HDMV
2.7%

Технологии

DMDV
7.6%
HDMV
0.9%

Энергетика

DMDV
6.6%
HDMV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с EDOGDMDV с VYMIDMDV с VEADMDV с SCHDDMDV с VTDMDV с PFLD
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Доходность на риск

DMDV vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMDV
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMDV c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DMDV vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMDVHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок DMDV и HDMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMDVHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.87%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.77%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMDV и HDMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMDVHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.04%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.23%

—

Сравнение комиссий DMDV и HDMV

DMDV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMDV и HDMV

DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.69%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Часто задаваемые вопросы

DMDV and HDMV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DMDV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DMDV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for DMDV.

They also come from different issuers: Advisors Asset Management and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for DMDV and 0.80% for HDMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMDV и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор