PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMDV с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMDV с EIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DMDV tracks the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield while EIS tracks the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DMDV charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности DMDV и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIS

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
17.63%
6 месяцев
21.45%
1 год
53.46%
3 года*
36.83%
5 лет*
15.21%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMDV и EIS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%18.63%-7.53%10.16%-20.45%30.25%-8.11%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		17.63%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-11.75%

Correlation

The correlation between DMDV and EIS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.50

The correlation between DMDV and EIS shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DMDV и EIS

Секторы
DMDV
EIS

Промышленность

12.5%
10.9%

Недвижимость

10.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

9.4%
2.3%

Коммунальные услуги

9.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
2.7%

Финансовые услуги

9.0%
34.6%

Сырьевые материалы

9.0%
1.8%

Здравоохранение

8.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
2.5%

Технологии

7.6%
17.8%

Энергетика

6.6%
2.0%

Промышленность

DMDV
12.5%
EIS
10.9%

Недвижимость

DMDV
10.0%
EIS
9.1%

Потребительский защитный сектор

DMDV
9.4%
EIS
2.3%

Коммунальные услуги

DMDV
9.2%
EIS
6.6%

Коммуникационные услуги

DMDV
9.1%
EIS
2.7%

Финансовые услуги

DMDV
9.0%
EIS
34.6%

Сырьевые материалы

DMDV
9.0%
EIS
1.8%

Здравоохранение

DMDV
8.9%
EIS
9.8%

Потребительский циклический сектор

DMDV
8.7%
EIS
2.5%

Технологии

DMDV
7.6%
EIS
17.8%

Энергетика

DMDV
6.6%
EIS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с EDOGDMDV с VYMIDMDV с VEADMDV с SCHDDMDV с VTDMDV с PFLD
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT

Доходность на риск

DMDV vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMDV
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMDV c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DMDV vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMDVEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.33

—

Просадки

Сравнение просадок DMDV и EIS

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMDVEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-51.94%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMDV и EIS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMDVEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.57%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.80%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.08%

—

Сравнение комиссий DMDV и EIS

DMDV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMDV и EIS

DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Часто задаваемые вопросы

DMDV and EIS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DMDV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DMDV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

EIS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for DMDV.

DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). They also come from different issuers: Advisors Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.39% for DMDV and 0.59% for EIS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMDV и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор