Сравнение DMCRX с TCMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX).
DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г.. TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DMCRX и TCMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMCRX и TCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -3.34% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DMCRX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у TCMSX с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции DMCRX превзошли акции TCMSX по среднегодовой доходности: 20.60% против 13.03% соответственно.
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
TCMSX
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMCRX и TCMSX
DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии TCMSX в 0.93%.
Доходность на риск
DMCRX vs. TCMSX — Ранг доходности на риск
DMCRX
TCMSX
Сравнение DMCRX c TCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMCRX | TCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.96 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.49 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 0.32 | +3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 0.95 | +11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMCRX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.96 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DMCRX и TCMSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMCRX и TCMSX
Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности TCMSX в 5.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 5.76% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
Просадки
Сравнение просадок DMCRX и TCMSX
Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки TCMSX в -55.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и TCMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMCRX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -55.98% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -16.86% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.16% | -34.60% | -24.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -39.29% | -19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -12.70% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -11.84% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 8.25% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMCRX и TCMSX
Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMCRX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 10.40% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.15% | 17.55% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.42% | 28.88% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.55% | 24.15% | +15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 23.47% | +10.41% |