Сравнение DMCRX с NPSGX
DMCRX (Driehaus Micro Cap Growth Fund) and NPSGX (Nicholas Partners Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DMCRX returned 10.18%/yr vs 8.83%/yr for NPSGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DMCRX charges 1.38%/yr vs 1.13%/yr for NPSGX.
Доходность
Сравнение доходности DMCRX и NPSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMCRX показывает доходность 26.95%, что значительно ниже, чем у NPSGX с доходностью 29.53%.
DMCRX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 26.95%
- 6 месяцев
- 23.26%
- 1 год
- 74.78%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 22.94%
NPSGX
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 29.53%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 58.17%
- 3 года*
- 26.23%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMCRX и NPSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 26.95% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 24.61% |
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 29.53% | 17.88% | 20.83% | 20.05% | -31.62% | 10.52% | 69.72% | 22.14% |
Correlation
The correlation between DMCRX and NPSGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between DMCRX and NPSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMCRX vs. NPSGX — Ранг доходности на риск
DMCRX
NPSGX
Сравнение DMCRX c NPSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMCRX | NPSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 4.47 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.87 | 16.26 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMCRX и NPSGX
Максимальная просадка DMCRX за все время составила -46.68%, примерно равная максимальной просадке NPSGX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и NPSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMCRX | NPSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.68% | -46.95% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -13.45% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -28.03% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.68% | -46.95% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -2.28% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -17.78% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.69% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMCRX и NPSGX
Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMCRX | NPSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 9.74% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.51% | 20.93% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 25.64% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 28.32% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 28.73% | -0.70% |
Сравнение комиссий DMCRX и NPSGX
DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии NPSGX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMCRX и NPSGX
Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности NPSGX в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 10.81% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 3.48% | 4.50% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 21.28% | 9.50% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DMCRX and NPSGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DMCRX has higher volatility (10.53%) compared to NPSGX (9.74%). In terms of maximum drawdown, DMCRX dropped -46.68% vs NPSGX's -46.95%.
DMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMCRX и NPSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор