PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMCRX с NPSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMCRX с NPSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX).

DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г.. NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DMCRX и NPSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMCRX и NPSGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%22.96%
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.41%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%

Доходность по периодам

С начала года, DMCRX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у NPSGX с доходностью 3.41%.

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%

NPSGX

1 день
5.66%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.41%
6 месяцев
7.24%
1 год
40.18%
3 года*
19.86%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX
Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с NCTWXNPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с NCLEXNPSGX с VSGAXNPSGX с CMCIXNPSGX с ETEGX

Сравнение комиссий DMCRX и NPSGX

DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии NPSGX в 1.13%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DMCRX vs. NPSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMCRX c NPSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMCRXNPSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.50

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.08

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.87

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

9.92

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMCRX vs. NPSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMCRX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа NPSGX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMCRX и NPSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMCRXNPSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.50

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между DMCRX и NPSGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMCRX и NPSGX

Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности NPSGX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		4.36%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMCRX и NPSGX

Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки NPSGX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и NPSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMCRXNPSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.16%

-46.95%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-13.45%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.16%

-46.95%

-12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-8.56%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-18.29%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.89%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DMCRX и NPSGX

Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMCRXNPSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

11.58%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.15%

19.48%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.42%

26.92%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.55%

27.93%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

28.69%

+5.19%