PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMCRX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMCRX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DMCRX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMCRX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.55%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, DMCRX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с QUASXNESIX с NBMIXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий DMCRX и NESIX

DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

DMCRX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMCRX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMCRXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.61

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.20

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

3.17

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

10.66

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMCRX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMCRX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESIX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMCRX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMCRXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.61

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Корреляция

Корреляция между DMCRX и NESIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMCRX и NESIX

Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMCRX и NESIX

Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMCRXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.16%

-49.61%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-17.25%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.16%

-49.61%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-4.27%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-15.26%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

5.13%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DMCRX и NESIX

Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеют волатильность 12.40% и 12.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMCRXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

12.19%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.15%

23.47%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.42%

35.37%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.55%

29.15%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

26.35%

+7.53%