PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMCRX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMCRX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DMCRX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMCRX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, DMCRX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции DMCRX превзошли акции HRSMX по среднегодовой доходности: 20.60% против 17.50% соответственно.

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий DMCRX и HRSMX

DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

DMCRX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMCRX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMCRXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.79

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.38

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

3.49

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

13.94

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMCRX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMCRX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSMX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMCRX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMCRXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.79

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.40

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между DMCRX и HRSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMCRX и HRSMX

Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок DMCRX и HRSMX

Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMCRXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.16%

-64.92%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-14.89%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.16%

-38.49%

-20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

-40.74%

-18.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-7.21%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-13.16%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.73%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DMCRX и HRSMX

Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеют волатильность 12.40% и 12.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMCRXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

12.35%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.15%

21.73%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.42%

30.18%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.55%

27.18%

+12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

25.82%

+8.06%