Сравнение DMCRX с DEVDX
DMCRX (Driehaus Micro Cap Growth Fund) and DEVDX (Driehaus Event Driven Fund) are both mutual funds - DMCRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Driehaus, while DEVDX is a Event Driven fund managed by Driehaus. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMCRX charges 1.38%/yr vs 1.66%/yr for DEVDX.
Доходность
Сравнение доходности DMCRX и DEVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DMCRX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 23.52%
- 6 месяцев
- 24.75%
- 1 год
- 76.43%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 22.33%
DEVDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMCRX и DEVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 23.52% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.06% | 4.35% |
Correlation
The correlation between DMCRX and DEVDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between DMCRX and DEVDX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMCRX vs. DEVDX — Ранг доходности на риск
DMCRX
DEVDX
Сравнение DMCRX c DEVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMCRX | DEVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMCRX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DMCRX и DEVDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMCRX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMCRX и DEVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMCRX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.50% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.48% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | — | — |
Сравнение комиссий DMCRX и DEVDX
DMCRX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии DEVDX в 1.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMCRX и DEVDX
Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что меньше доходности DEVDX в 16.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 11.11% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
DMCRX and DEVDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DMCRX и DEVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор