PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMCRX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMCRX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности DMCRX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMCRX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, DMCRX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции DMCRX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 20.60% против 9.61% соответственно.

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий DMCRX и EMCAX

DMCRX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund

Доходность на риск

DMCRX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMCRX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMCRXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.41

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

0.72

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

0.74

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

3.00

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMCRX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMCRX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMCRX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMCRXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.41

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Корреляция

Корреляция между DMCRX и EMCAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMCRX и EMCAX

Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMCRX и EMCAX

Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMCRXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.16%

-51.81%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-10.15%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.16%

-30.60%

-28.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

-42.79%

-16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-6.22%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-13.33%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.50%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DMCRX и EMCAX

Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMCRXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

5.42%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.15%

10.49%

+12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.42%

17.50%

+13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.55%

18.18%

+21.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

20.21%

+13.67%