PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMBS с TAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMBS с TAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG).

DMBS и TAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DMBS и TAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMBS и TAGG

2026 (YTD)202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.30%8.54%2.09%1.31%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.16%7.40%1.73%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, DMBS показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у TAGG с доходностью 0.16%.

DMBS

1 день
0.02%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAGG

1 день
0.11%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.10%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с JBNDDMBS с DCREDMBS с CLOIDMBS с MAGGDMBS с IBTODMBS с FSEC
Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с DODIXTAGG с JPSTTAGG с SCHGTAGG с USFRTAGG с JBND

Сравнение комиссий DMBS и TAGG

DMBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TAGG в 0.08%.

DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Доходность на риск

DMBS vs. TAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMBS c TAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMBSTAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.87

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.31

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.16

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

2.92

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMBS vs. TAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMBS на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа TAGG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMBS и TAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMBSTAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.87

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.04

+0.60

Корреляция

Корреляция между DMBS и TAGG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMBS и TAGG

Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности TAGG в 4.52%

TTM20252024202320222021
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.03%4.96%4.97%2.82%0.00%0.00%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.52%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%

Просадки

Сравнение просадок DMBS и TAGG

Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки TAGG в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и TAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

DMBSTAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-17.26%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.63%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.05%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-7.06%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.45%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DMBS и TAGG

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что DMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMBSTAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.57%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.62%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

4.74%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

6.62%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

6.62%

-0.26%