PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMBS с CGCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMBS с CGCB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB).

DMBS и CGCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DMBS и CGCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMBS и CGCB

2026 (YTD)202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.28%8.54%2.09%6.34%
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		-0.07%7.29%1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, DMBS показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у CGCB с доходностью -0.07%.

DMBS

1 день
0.39%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.89%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCB

1 день
0.19%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Capital Group Core Bond ETF

Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с JBNDDMBS с DCREDMBS с CLOIDMBS с IBTODMBS с MAGGDMBS с FSEC
Часто сравнивают с CGCB:
CGCB с CGSDCGCB с VCRBCGCB с BNDCGCB с JAAACGCB с PYLDCGCB с FBNDCGCB с VOO

Сравнение комиссий DMBS и CGCB

DMBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CGCB в 0.27%.

DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
CGCB
Capital Group Core Bond ETF

Доходность на риск

DMBS vs. CGCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMBS c CGCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMBSCGCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.93

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.30

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.62

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

4.49

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMBS vs. CGCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMBS на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа CGCB равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMBS и CGCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMBSCGCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.93

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.13

-0.49

Корреляция

Корреляция между DMBS и CGCB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMBS и CGCB

Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности CGCB в 4.23%

TTM202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		4.59%4.96%4.97%2.82%
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.23%4.22%3.99%0.95%

Просадки

Сравнение просадок DMBS и CGCB

Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, что больше максимальной просадки CGCB в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и CGCB.

Загрузка...

Показатели просадок

DMBSCGCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-5.17%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.72%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.94%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.32%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.98%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DMBS и CGCB

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Capital Group Core Bond ETF (CGCB) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что DMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMBSCGCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.73%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.62%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

4.57%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

5.48%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

5.48%

+0.89%