Сравнение DMAY с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
DMAY и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMAY и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAY и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | -0.69% | 6.43% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 12.67% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAY показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 12.67%.
DMAY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAY и TEXN
DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Доходность на риск
DMAY vs. TEXN — Ранг доходности на риск
DMAY
TEXN
Сравнение DMAY c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAY | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAY | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.99 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между DMAY и TEXN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAY и TEXN
DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.13% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок DMAY и TEXN
Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAY | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -6.34% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.54% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.27% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAY и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAY | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 14.82% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 14.82% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.53% | 14.82% | -6.29% |