PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAY с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

DMAY и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAY и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAY и SPXM

2026 (YTD)2025
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		-0.69%5.46%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

DMAY

1 день
1.73%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.37%
1 год
13.46%
3 года*
11.21%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с RSSYDMAY с WLTGDMAY с FTIFDMAY с THLV
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий DMAY и SPXM

DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

DMAY vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAYSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAY vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAYSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.83

-1.04

Корреляция

Корреляция между DMAY и SPXM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и SPXM

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM2025
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%

Просадки

Сравнение просадок DMAY и SPXM

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAYSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-5.08%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.75%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-0.80%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAYSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

9.38%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

9.38%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

9.38%

-0.85%