PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAY с PSMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

DMAY и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAY и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAY и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		-0.69%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%0.23%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.77%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.77%.

DMAY

1 день
1.73%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.37%
1 год
13.46%
3 года*
11.21%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

PSMD

1 день
1.56%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.79%
1 год
11.20%
3 года*
11.24%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с RSSYDMAY с WLTGDMAY с FTIFDMAY с THLV
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий DMAY и PSMD

DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.

DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

DMAY vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAYPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.71

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

8.66

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAY vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAYPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.95

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.03

-0.24

Корреляция

Корреляция между DMAY и PSMD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и PSMD

Ни DMAY, ни PSMD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок DMAY и PSMD

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAYPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-11.96%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.51%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-11.96%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-2.89%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.71%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.32%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и PSMD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.88%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAYPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.10%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

4.39%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

10.09%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

8.60%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

8.56%

-0.03%