PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAY с KNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DMAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, DMAY returned 7.16%/yr vs 4.31%/yr for KNG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMAY charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности DMAY и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 2.20%.

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAY и KNG

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		2.20%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%25.39%

Correlation

The correlation between DMAY and KNG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.66

Over the past year, the correlation between DMAY and KNG has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DMAY и KNG

Секторы
DMAY
KNG

Технологии

36.2%
4.3%

Финансовые услуги

11.9%
12.7%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.5%

Здравоохранение

8.4%
10.1%

Промышленность

8.1%
20.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
23.5%

Энергетика

3.5%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
6.1%

Недвижимость

1.9%
4.4%

Сырьевые материалы

1.8%
10.2%

Технологии

DMAY
36.2%
KNG
4.3%

Финансовые услуги

DMAY
11.9%
KNG
12.7%

Коммуникационные услуги

DMAY
10.9%
KNG

-

Потребительский циклический сектор

DMAY
10.1%
KNG
5.5%

Здравоохранение

DMAY
8.4%
KNG
10.1%

Промышленность

DMAY
8.1%
KNG
20.3%

Потребительский защитный сектор

DMAY
4.9%
KNG
23.5%

Энергетика

DMAY
3.5%
KNG
3.0%

Коммунальные услуги

DMAY
2.3%
KNG
6.1%

Недвижимость

DMAY
1.9%
KNG
4.4%

Сырьевые материалы

DMAY
1.8%
KNG
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

DMAY vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAYKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
0.73

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
1.15

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.13

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

0.87

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.76

2.25

+20.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAY vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAYKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.73

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.32

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.49

+0.38

Просадки

Сравнение просадок DMAY и KNG

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAYKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-35.12%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-8.61%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

-14.24%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-18.20%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-5.89%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-4.13%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

3.32%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и KNG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 0.84%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAYKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

2.29%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

7.39%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

10.19%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

13.59%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

17.18%

-8.75%

Сравнение комиссий DMAY и KNG

DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и KNG

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

DMAY and KNG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (2.29%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, DMAY dropped -13.90% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, DMAY leads with 7.16% vs 4.31% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DMAY has performed better with a 7.16% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

KNG has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.00% for DMAY.

DMAY is categorized as Large Cap Blend Equities, while KNG is Dividend. DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.85% for DMAY and 0.75% for KNG.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAY и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор