PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAY с IGLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DMAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. DMAY is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, DMAY returned 6.78%/yr vs 12.76%/yr for IGLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DMAY и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -5.55%.

DMAY

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.40%
С начала года
3.36%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.73%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

IGLD

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-8.37%
1 год
14.83%
3 года*
20.33%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAY и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		3.36%11.05%12.82%15.40%-9.98%5.43%
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		-5.55%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Correlation

The correlation between DMAY and IGLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.11

The correlation between DMAY and IGLD shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

DMAY vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMAYIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.61

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
0.94

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.14

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

0.68

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.05

1.94

+16.11

DMAY vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMAY и IGLD

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки IGLD в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAYIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-21.90%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-21.90%

+18.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

-21.90%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-21.90%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-21.20%

+19.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-5.37%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

7.68%

-7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и IGLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.26%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAYIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

8.14%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

22.34%

-18.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

24.40%

-19.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

15.48%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

15.30%

-6.87%

Сравнение комиссий DMAY и IGLD

И DMAY, и IGLD имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и IGLD

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		19.29%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Часто задаваемые вопросы

DMAY and IGLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGLD has higher volatility (8.14%) compared to DMAY (2.26%). In terms of maximum drawdown, DMAY dropped -13.90% vs IGLD's -21.90%.

On 5-year performance, IGLD leads with 12.76% vs 6.78% for DMAY. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 12.76% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMAY and IGLD have the same expense ratio: 0.85% per year.

IGLD has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 0.00% for DMAY.

DMAY is categorized as Large Cap Blend Equities, while IGLD is Gold.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAY и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор