PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAY с IGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

DMAY и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAY и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAY и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		-0.69%11.05%12.82%15.40%-9.98%5.52%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.

DMAY

1 день
1.73%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.37%
1 год
13.46%
3 года*
11.21%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с RSSYDMAY с WLTGDMAY с THLVDMAY с FTIF
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий DMAY и IGLD

И DMAY, и IGLD имеют комиссию равную 0.85%.

DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

DMAY vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAYIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.62

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.09

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.25

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

9.68

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAY vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAYIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.05

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.05

-0.26

Корреляция

Корреляция между DMAY и IGLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и IGLD

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%.

TTM20252024202320222021
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок DMAY и IGLD

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAYIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-18.59%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-17.56%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-18.59%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-11.57%

+9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-5.01%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

4.08%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и IGLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.88%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAYIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

11.19%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

21.21%

-17.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

23.75%

-12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

14.90%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

14.86%

-6.33%